FRR RAPPORT ANNUEL 201670

OPTIONS D ACHAT SUR INDICES en euros

Code valeur Libellé valeur Fininfo Quantité Prix d exercice

Cours du support

Delta (Mid)

Valeur d engagement (valeur du

sous-jacent)

OSPX0317C-2 S&P 500 C 1703 2275.00 - 2 406,00 2 275,00 2 238,83 0,380 - 194 066 601,73 OSPX0317C-3 S&P 500 C 1703 2345.00 - 2 303,00 2 345,00 2 238,83 0,161 - 78 703 019,64

TOTAL EN VALEUR ABSOLUE 272 769 621,37

OPTIONS DE VENTE SUR INDICES en euros

Code valeur Libellé valeur Fininfo Quantité Prix d exercice

Cours du support

Delta (Mid)

Valeur d engagement (valeur du

sous-jacent)

OSPX0317P-3 S&P 500 P 1703 2150.00 2 406,00 2 150,00 2 238,83 - 0,287 - 146 571 354,46 OSPX0317P-4 S&P 500 P 1703 2025.00 - 2 406,00 2 025,00 2 238,83 - 0,130 66 391 205,86 OSPX0317P-5 S&P 500 P 1703 2065.00 - 2 303,00 2 065,00 2 238,83 - 0,168 82 124 890,05 OSPX0317P-6 S&P 500 P 1703 2210.00 2 303,00 2 210,00 2 238,83 - 0,419 - 204 823 386,50

TOTAL EN VALEUR ABSOLUE 499 910 836,87

Code valeur Libellé valeur Fininfo Quantité Prix d exercice

Cours du support

Delta (Mid)

Valeur d engagement (valeur du

sous-jacent)

OESX0317P-1 EURO STOXX 50 P 1703 3175.00 15 356,00 3 175,00 3 290,52 - 0,343 - 173 315 242,16 OESX0317P-2 EURO STOXX 50 P 1703 2950.00 -15 356,00 2 950,00 3 290,52 - 0,149 75 288 545,43

TOTAL EN VALEUR ABSOLUE 248 603 787,59