FRR RAPPORT ANNUEL 201668
AUTRES ENGAGEMENTS en euros
Engagements hors bilan valorisés sur dérivés
FUTURES SUR CHANGE
Position acheteuse
Code valeur Libellé valeur Devise Quantité Cours Engag. HB valorisé
EC0317 CHI FUTUR EUR/U 0317 USD 4 999,00 1,06 626 444 963,25
TOTAL 626 444 963,25
FUTURES SUR INDICES
Position acheteuse
Code valeur Libellé valeur Devise Quantité Cours Engag. HB valorisé
AP0317 SYD FUTURE SPI2 0317 AUD 4,00 5 631,00 386 585,20 AP0317 SYD FUTURE SPI2 0317 AUD 8,00 5 631,00 773 170,40 ES0317 CHI FUTUR SPMIN 0317 USD 31,00 2 236,20 3 286 191,04 ES0317 CHI FUTUR SPMIN 0317 USD 57,00 2 236,20 6 042 351,27 FCE0117 Mar CAC40 0117 EUR 6 572,00 4 863,00 319 596 360,00 FDAX0317 EUR FUTURE DAX 0317 EUR 1 208,00 11 465,00 346 243 000,00 FESX0317 EUR DJ EURO STO 0317 EUR 41 520,00 3 277,00 1 360 610 400,00 FESX0317 EUR DJ EURO STO 0317 EUR 91,00 3 277,00 2 982 070,00 FESX0317 EUR DJ EURO STO 0317 EUR 288,00 3 277,00 9 437 760,00 FESX0317 EUR DJ EURO STO 0317 EUR 23,00 3 277,00 753 710,00 FESX0317 EUR DJ EURO STO 0317 EUR 91,00 3 277,00 2 982 070,00 FTI0117 Mar FUTURE AEX 0117 EUR 467,00 483,10 45 121 540,00 HSI0117 HKF HANG SENG I 0117 HKD 3,00 21 962,00 402 841,89 HSI0117 HKF HANG SENG I 0117 HKD 3,00 21 962,00 402 841,89 IX0117 MEF IBEX 35 0117 EUR 1 236,00 9 313,40 115 113 624,00 SG_FQ0117 SIM MSCI SINGAP 0117 SGD 10,00 319,80 209 870,06 SG_FQ0117 SIM MSCI SINGAP 0117 SGD 9,00 319,80 188 883,06 SPMIB0317 ITA SPMIB INDEX 0317 EUR 1 298,00 19 205,00 124 640 450,00 SXF600317 MON FUTURE TSE6 0317 CAD 2,00 896,90 253 639,22 SXF600317 MON FUTURE TSE6 0317 CAD 4,00 896,90 507 278,45 TP0317 OSA TOPIX 0317 JPY 2 106,00 1 518,00 259 867 274,79 TP0317 OSA TOPIX 0317 JPY 9,00 1 518,00 1 110 543,91 Z0317 LIF FTSE100 0317 GBP 18,00 7 050,00 1 486 644,80
TOTAL 2 602 399 099,97
Position vendeuse
Code valeur Libellé valeur Devise Quantité Cours Engag. HB valorisé
AP0317 SYD FUTURE SPI2 0317 AUD 10 5 631,00 966 463,00 ES0317 CHI FUTUR SPMIN 0317 USD 8765 2 236,20 929 144 015,15 HSI0117 HKF HANG SENG I 0117 HKD 4 21 962,00 537 122,52 NQ0317 CHI NASDAQ 100 0317 USD 84 4 864,00 7 747 352,45 SXF600317 MON FUTURE TSE6 0317 CAD 457 896,90 57 956 562,62 YM0317 CBO FUTURE DJ M 0317 USD 86 19 720,00 8 039 440,63 Z0317 LIF FTSE100 0317 GBP 691 7 050,00 57 070 641,99
TOTAL 1 061 461 598,35