69
FUTURES SUR TAUX
Position acheteuse
Code valeur Libellé valeur Devise Quantité Cours Engag. HB valorisé
FGBL0317 EUR EURO BUND F 0317 EUR 295,00 164,15 48 424 250,00 FGBL0317 EUR EURO BUND F 0317 EUR 225,00 164,15 36 933 750,00 FGBM0317 EUR EURO BOBL F 0317 EUR 472,00 133,63 63 073 360,00 FGBS0317 EUR EURO SCHATZ 0317 EUR 4,00 112,29 449 160,00 FGBS0317 EUR EURO SCHATZ 0317 EUR 1,00 112,29 112 290,00 FGBX0317 EUR FUTURE EURO 0317 EUR 76,00 173,52 13 187 520,00 FSMI0317 EUR FUTURE SMI 0317 CHF 3,00 8 173,00 228 722,01 FV0317 CBO UST NOTE 5 0317 USD 117,00 117,66 13 051 919,89 FV0317 CBO UST NOTE 5 0317 USD 257,00 117,66 28 669 601,80 TU0317 CBO 2 Y US TRES 0317 USD 272,00 108,34 55 879 592,32
TOTAL 260 010 166,02
Position vendeuse
Code valeur Libellé valeur Devise Quantité Cours Engag. HB valorisé
FGBL0317 EUR EURO BUND F 0317 EUR 4 083,00 164,15 670 224 450,00 FGBL0317 EUR EURO BUND F 0317 EUR 572,00 164,15 93 893 800,00 FGBL0317 EUR EURO BUND F 0317 EUR 273,00 164,15 44 812 950,00 FGBL0317 EUR EURO BUND F 0317 EUR 227,00 164,15 37 262 050,00 FGBL0317 EUR EURO BUND F 0317 EUR 189,00 164,15 31 024 350,00 FGBM0317 EUR EURO BOBL F 0317 EUR 10 886,00 133,63 1 454 696 180,00 FGBM0317 EUR EURO BOBL F 0317 EUR 405,00 133,63 54 120 150,00 FGBM0317 EUR EURO BOBL F 0317 EUR 82,00 133,63 10 957 660,00 FGBM0317 EUR EURO BOBL F 0317 EUR 135,00 133,63 18 040 050,00 FGBS0317 EUR EURO SCHATZ 0317 EUR 13 269,00 112,29 1 489 976 010,00 FGBS0317 EUR EURO SCHATZ 0317 EUR 322,00 112,29 36 157 380,00 FGBX0317 EUR FUTURE EURO 0317 EUR 15,00 173,52 2 602 800,00 FSMI0317 EUR FUTURE SMI 0317 CHF 300,00 8 173,00 22 872 201,49 FV0317 CBO UST NOTE 5 0317 USD 3 341,00 117,66 372 704 823,41 TN0317 CBO ULTRA NOTE 0317 USD 397,00 134,06 50 460 120,88 TU0317 CBO 2 Y US TRES 0317 USD 2 974,00 108,34 610 977 601,31 TY0317 CBO T NOTE US 1 0317 USD 3 294,00 124,28 388 132 199,56 TY0317 CBO T NOTE US 1 0317 USD 102,00 124,28 12 018 665,56 UBE0317 CBO ULTRA BOND 0317 USD 1 345,00 160,25 204 348 186,77 UBE0317 CBO ULTRA BOND 0317 USD 11,00 160,25 1 671 249,11 US0317 CBO FUTURE BOND 0317 USD 2 690,00 150,66 384 228 786,43 US0317 CBO FUTURE BOND 0317 USD 23,00 150,66 3 285 227,54
TOTAL 5 994 466 892,08